Анализ портфеля ценных бумаг банка
Для снижения внешних и внутренних рисков банк устанавливает лимиты на формирование портфеля ценных бумаг. Лимиты подлежат обязательному пересмотру с периодичностью один раз в полугодие в соответствии с утвержденными Методиками, а также в случае наступления экстренных событий.
Таблица 5 - Лимиты и ограничения к портфелю ценных бумаг.
|
Вид портфеля ценных бумаг |
Цели инвестирования |
Вид ценных бумаг |
Ограничения |
Требуемый объем | |
|
по ликвидности |
по эмитенту | ||||
|
Ликвидный |
поддержание определенного уровня ликвидности |
облигации |
Срок реализации не более трех суток и/или возможность совершения сделки РЕПО под наименьший процент |
ГЦБ РК с стран имеющих суверенный рейтинг не ниже AA- (S&P или аналогичные рейтинги от "Fitch" и «Moody's») |
≥ 50% от портфеля ЦБ |
|
Инвестиционный |
Получение процентного дохода |
Акции, облигации |
В соответствии с требованиями Регулятора |
≥ 10% от портфеля ЦБ | |
|
Трейдерский |
Получение спекулятивного дохода в результате купли – продажи ценных бумаг |
Акции, облигации, производные ценные бумаги |
В соответствии с требованиями Регулятора |
сумма в числовом выражении, утвержденная на последнем АЛКО | |
|
Акции |
<30% от торгового портфеля | ||||
|
ИТОГО: |
≥ 10% от Активов | ||||
Инвестирование в ценные бумаги находится на втором месте по доходности наряду с такими важнейшими направлениями деятельности как кредитование. Считается, что ссудные операции несут в себе значительный риск, именно поэтому определенная доля ресурсов банка находится в форме высоколиквидных активов, в частности вложений в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги позволяет банку наиболее эффективно использовать временно свободные денежные средства и в короткие сроки получать стабильные и высокие доходы.