MixedBanks

В случае устойчивого (подряд на 3 отчетные даты) ухудшения значений показателей ликвидности, в том числе без нарушения требований Банка России, банк разрабатывает мероприятия по восстановлению ликвидности с перечнем конкретных действий и сроков их реализации.

Предельный коэффициент дефицита ликвидности по всем срокам не должен превышать -0,5 (в процентном выражении 50%), а предельный коэффициент излишка ликвидности по всем срокам не должен превышать +0.5. (в процентном выражении 50%)

Анализ ликвидности банка включает в себя:

- анализ риска снижения уровня ликвидности;

- анализ потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств.

При нарушении нормативов ликвидности или ухудшения их значений, в том числе без нарушения требований Банка России, необходимо выявить требования или обязательства банка, которые повлияли на выполнение нормативов ликвидности и проанализировать степень их воздействия.

При наличии избытка или дефицита ликвидности необходимо проанализировать в динамике требования и обязательства, повлиявшие на образование избытка или дефицита для определения возможных временных направлений денежных средств в целях поддержания оптимального соотношения между ликвидностью банка и его прибыльностью.

В случае существенного ухудшения ликвидности банк определяет причины возникновения кризиса ликвидности:

- ухудшение финансового состояния самого банка;

- ухудшение ликвидности в самой финансовой системе в целом.

Признаками ухудшения финансового состояния самого банка является:

- уменьшение собственного капитала на 10% и более;

- уменьшение прибыли на 15% и более;

- уменьшение норматива достаточности капитала на 20% и более;

- снижение объема кредитного портфеля на 20% и более;

- снижение объема депозитных операций на 20% и более;

-несоблюдение обязательных экономических нормативов, установленных Банком России;

- появление в СМИ негативной информации о плохом управлении, неправильной стратегии банка;

При появлении 2-х и более признаков ухудшения финансового состояния банка комитет по управлению рисками готовит для Совета директоров детальный анализ структуры активов и пассивов в разных разрезах с прогнозом оттока ресурсов из банка на ближайшие 3 месяца, а также различные мероприятия по улучшению состояния.

В случае возникновения кризиса ликвидности на финансовом рынке комитет по управлению рисками проводит следующую работу:

- определяет тактику работы с клиентскими кредитами и депозитами;

- контролирует работу по оптимизации потоков денежных средств;

- определяет содержание информации, сообщаемой широкой публике;

- разрабатывает тактику формирования процентных ставок.

Правление банка осуществляет общее управление ликвидностью и координирует работу структурных подразделений.