Подходы и методы управления банковскими кредитными рисками
Таблица 1.1 Система управления кредитным риском коммерческого банка
|
Этапы управления банковским кредитным риском |
Стадии кредитного процесса |
Мероприятия, обеспечивающие минимизацию банковского кредитного риска |
Ответственное подразделение коммерческого банка | |||
|
Анализ риска |
Рассмотрение заявки. Оценка кредитоспособности клиента. Изучение обеспечения кредита |
Мониторинг состояния экономики, макроэкономических процессов, тенденций и особенностей развития банковского сектора. Использование информационной базы бюро кредитных историй. Мониторинг клиентской базы. Прогнозирование ликвидности и возникновения кризисных ситуаций в деятельности заемщика. Принятие решения или отказ от риска |
Юридическая служба. Служба безопасности. Кредитное подразделение. Подразделение по работе с проблемными активами | |||
|
Регулирование риска |
Обслуживание кредита. Оценка возможных последствий принятия решений для банка. Разработка схем возврата активов. Принятие стратегических решений относительно работы с должником |
Контроль качества обеспечения и эффективности использования ссудной задолженности. Пополнение информационной базы кредитного бюро. Страхование банковского кредитного риска. Профилактика возникновения проблемных активов. Диверсификация кредитных ресурсов. Структурирование кредитов |
Кредитное подразделение. Подразделение по работе с проблемными активами. Управление активнопассивных операций | |||
|
Контроль (анализ) результатов |
Погашение кредитов и процентов по нему. Пролонгация ссудной задолженности. Списание задолженности на убытки |
Анализ доходности кредитной сделки и рентабельности банка. Мониторинг финансового состояния заемщика. Разработка совместно с заемщиком мероприятий по улучшению его финансового положения. Продажа обеспечения. Списание резерва на возможные потери по ссудам |
Руководство. Кредитное подразделение. Подразделение по работе с проблемными активами. Служба безопасности | |||
Управление риском ликвидности включает регулирование, как величины активов, так и обязательств банка.
В силу этого его особенность состоит в том, что оно ограничено, с одной стороны, ликвидностью активов и ценовой конкуренцией на банковском рынке услуг, с другой, стремлением получить максимум прибыли от всех возможных направлений деятельности коммерческого банка. [11]
Поскольку кредиты служат главным источником доходов банка и одновременно главной причиной риска, от структуры и качества кредитного портфеля зависит его устойчивость и перспективы развития.
Основная проблема российской банковской системы в этой сфере заключается в том, что надежные заемщики, представляющие высокорентабельные отрасли-экспортеры, зачастую привлекают длинные и дешевые ресурсы за пределами отечественной финансовой системы.
В то же время кредитование менее рентабельных отраслей внутреннего рынка требует принципиально иного качества работы и учёта рисков, что, в свою очередь, приводит к снижению ликвидных позиций коммерческого банка, в результате чего процесс управления риском ликвидности принимает особое значение.[12]