Заключение
Понятие риска охватывает все стадии формирования и функционирования банка. Постепенно меняются темпы роста развития банковской деятельности, ощущается потребность в переменах, наступает время принятия качественных решений о дальнейшем развитии.
Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности любого банка, отражающая неопределенность в отношении наступления того или иного события, возникающего под воздействием внутренних и внешних факторов, негативно сказывающихся на прибыли или капиталах банка.
Кредитный риск ведет к возникновению всей цепочки банковских рисков. Поэтому многое в обеспечении качества кредитного портфеля и кредитного процесса зависит от уровня организации управления кредитными рисками. Соответственно, управление кредитным риском основывается на выявлении причин невозможности или нежелания выполнять обязательства и определении методов снижения рисков. Кредитный риск можно рассматривать как самый крупный, присущий банковской деятельности.
Управление кредитными рисками - это совокупность приемов и методов воздействия на кредитные операции, разрабатываемая персоналом банка в рамках существующего законодательства и внутренних нормативов, направленная на уменьшение степени вероятности и сокращение размера финансовых потерь в процессе мобилизации и размещения капитала".
Особое отношение к кредитному риску объясняется тем, что кредиты являются одним из основных видов банковских активов и при грамотном управлении кредитными операциями приносят банку значительный доход.
Управление банковским кредитным риском предполагает создание механизма идентификации факторов риска, анализа и расчета их величины, мониторинга текущих открытых позиций.
Домодедовский филиал банка «Возрождения» - далее банк «Возрождение» - представляет собой персональный банк для корпоративных и частных клиентов, осуществляющий финансовые услуги по всей территории России. Филиальная сеть банка насчитывает 176 офисов продаж и более 600 банкоматов. Банком обслуживаются свыше 1 200 000 клиентов, предлагая разнообразный спектр услуг по депозитам, управлению деньгами, финансированию, ипотечному кредитованию, обслуживанию банковских карт.
Важнейшим направлением деятельности банка является оказание клиентам банковских услуг, приносящих комиссионные доходы. С учетом событий после отчетной даты сумма чистого комиссионного дохода в 2007 году составила 3 224.5 млн. рублей, доля его в операционном доходе составляет 40.18%, а в 1 квартале 2008 года сумма чистого комиссионного дохода составила 866.8 млн. руб., доля его в операционной выручке составляет 32.99%.
Операционная выручка (сумма чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода) в 1 кв. 2008 г. составила 2 627.5 млн. руб., при этом наибольший удельный вес в структуре операционной выручки приходится на долю чистого процентного дохода: 1 692,7 млн. руб., или 64.42%.
Общая сумма выданных кредитов банка «Возрождение» по состоянию на 01.01.2008 года составляет 22622144 тыс. рублей, что на 86345493 тыс. рублей или 161,9% больше чем на 01.01.2007 года. Увеличение объема выданных кредитов произошло по кредитам, предоставленным юридическим лицам нерезидентам – в 3,6 раза, кредитам предоставленным физическим лицам – 184,7%, кредитам предоставленным негосударственным финансовым организациям – 154,5%, по кредитам предоставленным физическим лицам нерезидентам – 2,3 раза. Для структурной характеристики кредитного портфеля банка рассмотрим доли каждого вида предоставленных кредитов в общей сумме выданных кредитов банка.
В структуре кредитного портфеля за текущий период произошло увеличение доли кредитов предоставленных физическим лицам. Таким образом, можно сделать вывод, что основную долю в структуре кредитного портфеля формируют кредиты физическим лицам.
Общая сумма предоставленных кредитов по состоянию на 01.01.2008 год составляет 9163572 тыс. рублей, что на 4879617 тыс.рублей больше, чем на 01.01.2007 год.
Прирост выданных кредитов сроком выше 3-х лет составил за рассматриваемый период 2,1 раза. В данную категорию кредитов относится два вида выдаваемых кредитов:
· ипотечные кредиты;
· автокредитование.
Данный вид кредитования формирует 55% всех предоставленных кредитов физическим лицам на 01.01.2008 г.
Кредиты, выдаваемые на срок от 1 до 3 лет представлены потребительскими кредитами на различные нужды выдаваемые как в виде денежных средств, так и при приобретения товаров в розничных торговых сетях России в местах присутствия банка.
Размер предоставленных кредитов по данному сроку составляет 4504306 тыс. рублей, что на 1608258 тыс. рублей больше по сравнению с 01.01.2007 годом. Прирост данных кредитов составил 155,5%, однако по структуре кредитного портфеля предоставленных физическим лицам снизился с 32,3% до 27,2%.