Прогнозирование деятельности 30 крупнейших банков России методом кластерного анализа
В заключении дипломной работы попробуем изучить банковский сектор посредством метода кластерного анализа [18]. Данный метод позволяет классифицировать изучаемые объекты по целому ряду показателей. Для изучения банковского сектора возьмем данные по 30 крупнейших банков, суммарный объем активов представляет примерно 80% от объема всех банков.
По данным финансовых показателей 30 крупнейших банков Российской Федерации на 01.04.2011 г. (Приложение 1), полученных по данным рейтинговых обследований, была проведена классификация с целью выделения однородных групп банков по финансовым показателям. На основании предварительного качественного анализа были отобраны показатели, характеризующие финансовую деятельность коммерческих банков, по которым проводится классификация (табл. 3.1., Приложение 2,3).
Проведя классификацию различными алгоритмами кластерного анализа и сравнив результаты, мы пришли к выводу, что наилучший результат разбиения совокупности на классы дал метод Уарда.
На основании графического представления результатов кластерного анализа (рис. 1.) можно сделать вывод о том, что наилучшим является разбиение коммерческих банков Российской Федерации на 3 кластера: S1(3), S2(11), S3(16).
Результаты разбиения совокупности коммерческих банков на кластеры по методу Уарда и отдельные показатели деятельности банков представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.1. Показатели, характеризующие финансовую деятельность банков
|
№ |
Финансовые коэффициенты |
Обозначение |
Основные характеристики показателей |
|
А |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Коэффициент масштаба деятельности банка; |
Х1 |
Оценивает характер изначальной причины возникновения потенциальных проблем с проведением текущих платежей |
|
2 |
Коэффициент достаточности капитала |
Х2 |
Показывает соотношение капитала банка к активам взвешенным с учетом риска |
|
3 |
Коэффициент текущей ликвидности |
Х3 |
Показывает соотношение ликвидных активов и обязательств до востребования |
|
4 |
Коэффициент общей рентабельности |
Х4 |
Оценивает общую прибыльность банка |
|
5 |
Коэффициент ликвидности активов |
Х5 |
Определяет уровень быстрореализуемых активов к общей сумме размещенных средств |
|
6 |
Коэффициент финансовой устойчивости |
Х6 |
Характеризует удельный вес собственных средств банка по отношению к сумме размещенных средств |
|
7 |
Коэффициент текущей сбалансированности активных и пассивных операций |
Х7 |
Оценивает характер изначальной причины возникновения потенциальных проблем с проведением текущих платежей |
|
8 |
Коэффициент активности ин-вестиционной деятельности |
Х8 |
Показывает соотношение портфеля ценных бумаг к общей сумме обязательств |
|
9 |
Коэффициент доходности активов |
Х9 |
Характеризует сумму операционных доходов, приходящихся на 1 руб. средних остатков по активам |
|
10 |
Коэффициент покрытия по ссудным операциям |
Х10 |
Показывает потенциальную возможность покрытия риска на возможные потери по ссудным операциям и векселям |
|
11 |
Коэффициент покрытия кредитного риска |
Х11 |
Определяет потенциальную возможность покрытия риска по кредитным операциям |
|
12 |
Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам |
Х12 |
Показывает соотношение ликвидных обязательств до востребования и срочных обязательств |