MixedBanks

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредитной организации свои денежные средства (при этом для физических лиц предусмотрена система страхования вкладов, а вот для корпоративных клиентов такой защиты нет). Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики, в то время как стабильное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны зависит от:

· качества управления банками своей ликвидностью;

· формированием капитальной базы;

· согласования процентной политики по активным и пассивным операциям;

· умения организовать свою работу и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем:

· изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации;

· разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия рисковых факторов, в т.ч. непредвиденных;

· реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менеджмента.

Стратегия управления – это выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.

Тактика управления – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и снижения степени риска.

Задачи системы управления рисками

В связи с тем, что уровень риска может существенно измениться в течение определенного периода времени под воздействием внутренних и внешних факторов, банк разрабатывает систему управления рисками в следующих целях:

· обеспечить максимальную сохранность собственных средств;

· минимизировать отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов;

· повысить ответственность перед клиентами, контрагентами и инвесторами.

Принципы управления рисками заключаются в следующем:

· не рисковать, если есть такая возможность;

· не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал банка;

· думать о последствиях риска и не рисковать многим ради малого;

· не создавать рисковых ситуаций ради получения сверхприбыли;

· держать риски под контролем;

· снижать риски, распределяя их среди клиентов и участников по видам деятельности;

· создавать необходимые резервы для покрытия рисков;

· устанавливать постоянное наблюдение за изменением рисков;

· количественно измерять уровень принимаемых рисков;

· определять новые источники и критические зоны риска и (или) групп операций с повышенным уровнем риска.

Можно выделить три основных этапа системы управления рисками:

· Анализ риска (выявление и оценка)

· Контроль риска (мониторинг)

· Минимизация риска (нивелирование)

Анализ риска

Определение (идентификация) и оценка риска составляют понятие "анализ риска". Анализ риска заключается в выявлении факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций. Оценка риска есть не что иное, как измерение степени/уровня риска качественно-количественными методами.

Величина банковского риска – это стоимостная оценка подверженности риску, которая может выражаться как максимальная сумма, которую можно потерять в результате изменения того или иного фактора риска за определенный период времени. Определив риск как угрозу того, что банк понесет потери, размер которых является показателем уровня рискованности "предстоящей операции", можно сделать вывод о вероятностной сути этого понятия. Следовательно, риск можно с достаточной степенью точности оценить при помощи анализа потерь. Основная часть оценки риска сегодня основана на теории вероятности – систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие произойдет в будущем (обычно выражаемом в процентах).