Способы снижения риска
Эффективность управления риском во многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Можно выделить три основных способа снижения риска:
· Отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка риск, а значит и отказ от прибыли);
· Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация);
· Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение).
Следует отметить, что управление риском путем его снижения и передачи третьему лицу осуществляется в процессе финансовой операции, в то время как отказ от риска применим и актуален только на момент рассмотрения сделки.
Резервирование
Резервирование является одним из основных способов управления банковским риском. С целью компенсации возможных потерь банк формирует собственные средства (капитал), а также обязательные резервы на возможные потери по ссудам и прочим активам, относимые на расходы кредитной организации. Необходимость резервирования закреплена нормативными документами Банка России.
Страхование
При страховании обеспечения от утраты или повреждения, риски передаются страховщику или гаранту. Данный метод наиболее подходит для снижения кредитных рисков. Страхование требует отвлечения дополнительных ресурсов в виде уплаты страховой премии страховщику, при этом страхователем выступает заемщик, а выгодоприобретателем – банк.
Хеджирование
В отличие от страхования, при хеджировании риск передается не страховщику или гаранту, а участникам финансового рынка путем заключения сделок с использованием производных финансовых инструментов (форварды, фьючерсы, опционы, свопы и т.д.). Как и при страховании, хеджирование требует отвлечения дополнительных ресурсов в виде уплаты опционной премии или внесения депозита. Данный метод наиболее подходит для снижения рыночных рисков.
Лимитирование
Лимитирование – это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов по различным банковским операциям (например, предоставление кредитов корпоративным клиентам строительной отрасли в общей сумме, не превышающей 100 млрд руб.). Процесс установления лимитов допустимой величины риска должен быть гибким и, что еще более важно, нацеленным на будущее. Он основывается на изучении рынка, прогнозе, анализе чувствительности, здравом суждении и опыте банковских аналитиков.
Диверсификация
Диверсификация - это процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой, с целью снижения степени риска.
Диверсификация рисков возможна по направлениям использования средств, отраслям, срокам, регионам и т.д. Данный метод наиболее подходит для снижения рыночных и кредитных рисков. Диверсификация, как правило, осуществляется путем лимитирования риска. Отличие состоит в том, что диверсификация применяется для снижения риска всего портфеля в целом (совокупность операций), а лимитирование – конкретной операции.
Распределение
Снижение риска может быть достигнуто путем его распределения между участниками сделки в виде включения риска в стоимость услуг: в процентную ставку (рисковая надбавка), комиссию, штрафные санкции и т.д. Данный метод наиболее применим для снижения кредитных рисков.
Минимизация (нивелирование)
Минимизация риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных убытков. Минимизация риска происходит в первую очередь при помощи механизмов внутреннего контроля. В отличие от вышеуказанных способов снижения риска, минимизация риска эффективна до, а не после возникновения реальных убытков, т.к. ее основная цель – предотвращение риска (возможных убытков) банка.