MixedBanks

В современной банковской практике управление кредитным риском рассматривается как центр банковской деятельности. Под риском обычно понимается возможность опасности, неудачи.

В экономике риском называют уровень неопределенности в предсказании результата, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта. Применительно к кредиту риск характеризуется как вероятность непогашения основного долга и процентов, непредвиденные обстоятельства, могущие возникнуть до истечения срока , к которому лицо, получившее отсрочку платежа или кредит, обязалось погасить задолженность.

Под управлением риска понимают целенаправленную, планомерную деятельность кредитной организации по отношению к возможности возникновения такового. Управление риском всегда характеризует качество менеджмента, понимание и умение банка противостоять неэффективному функционированию кредита.

Кредитный риск зависит от воздействия множества факторов, которые необходимо учитывать при его оценке и прогнозировании (см. Приложение 4). Так, макроэкономические факторы включают в себя:

кризисное состояние экономики, общий экономический спад производства, сокращение выпуска и реализации продукции в силу общеэкономических предпосылок в стране;

1) вероятность возникновения для банка экономических трудностей в силу экономических проблем на территории, где он функционирует;

2) в результате инфляции возникает обесценивание сумм, уплачиваемых заемщиком при погашении основного долга, активы утрачивают реальную первоначальную стоимость и другие.

При этом стоит выделить факторы, связанные с предприятиями-заемщиками:

1) неопределенность юридического статуса предприятия-заемщика, отсутствие лицензирования и патентования деятельности или истечение срока их действия, что приводит к неправоспособности и недееспособности субъекта сделки и признанию его деятельности на рынке незаконной;

2) слабое финансовое состояние предприятия-заемщика, его низкая платежеспособность и финансовая устойчивость, потеря собственного капитала вследствие убыточности, неспособность рассчитываться по взятым ранее обязательствам;

3) значительная физическая и моральная изношенность основных производственных фондов, устаревшие технологии, что создает вероятность остановки производства в результате отказов оборудования, аварий, производственного брака и другие.

И факторы, которые непосредственно связаны с деятельностью банка:

1) недостаточна внутренняя инструктивная база, отсутствуют в письменном виде точнее стандарты и методические обеспечения кредитования: инструкции, регламенты по проведению кредитной операции, кредитная документация, качество оценки бизнес-планов;

2) не проводятся тщательная оценка кредитоспособности заемщика, занижают требования к уровню платежеспособности и надежности, недостаточна либо недостоверна информация о заемщике и другие.

Управление кредитным риском представляет собой не разрозненный набор отдельных мероприятий, а определенную систему, к числу элементов которой относится:

1) выявление факторов (причин) риска, способных вызвать негативные последствия в процессе кредитования;

2) оценку кредитного риска;

3) разработку мероприятий, инструментов, минимизирующих кредитные риски;

4) организацию контроля за управлением рисками.

По способам минимизации методы регулирования кредитных риски можно разделить на шесть групп, выделив методы, направленные на:

1) предотвращение риска;

2) перевод риска;

3) поглощение риска;

4) компенсацию риска;

5) распределение риска;

6) диверсификацию.