Расчет рисков
Таблица 7
Результат расчета коэффициентов по портфелю
|
ОАО Ростелеком, |
ОАО Силовые машины |
ОАО ГМК Норильский никель |
ОАО Вымпелком |
ОАО Мечел |
ОАО УралСиб |
ОАО Лукойл |
ОАО Газпром | |
|
Доходность |
0,067 |
0,039 |
0,049 |
0,050 |
0,067 |
0,014 |
0,002 |
0,043 |
|
Вариация доходности |
0,159 |
0,130 |
0,107 |
0,108 |
0,180 |
0,182 |
0,087 |
0,153 |
|
Корреляция | ||||||||
|
Ростелеком, ао |
1,000 |
-0,001 |
-0,060 |
-0,010 |
-0,230 |
0,060 |
-0,090 |
0,310 |
|
ОАО Силовые машины |
-0,001 |
1,000 |
-0,150 |
-0,040 |
-0,002 |
0,580 |
-0,330 |
0,320 |
|
ОАО ГМК Норильский никель |
-0,060 |
-0,150 |
1,000 |
0,250 |
0,510 |
0,060 |
0,430 |
0,420 |
|
ОАО Вымпелком |
-0,010 |
-0,040 |
0,250 |
1,000 |
0,200 |
0,330 |
0,180 |
0,350 |
|
ОАО Мечел, ао |
-0,230 |
-0,002 |
0,510 |
0,200 |
1,000 |
0,140 |
0,110 |
0,210 |
|
ОАО УралСиб |
0,060 |
0,580 |
0,060 |
0,330 |
0,140 |
1,000 |
0,420 |
0,450 |
|
Лукойл |
-0,090 |
0,330 |
0,060 |
0,180 |
0,110 |
0,420 |
1,000 |
0,540 |
|
Газпром |
0,310 |
0,320 |
-0,420 |
-0,350 |
0,210 |
0,450 |
0,540 |
1,000 |
|
Доли для инвестирования |
0,18 |
0,15 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,07 |
0,04 |
0,14 |
|
Вариация доходности |
0,029 |
0,020 |
0,016 |
0,015 |
0,023 |
0,013 |
0,003 |
0,021 |
|
Вариация портфеля |
0,0058 | |||||||
|
Стандартное отклонения портфеля |
0,0763 | |||||||
|
Ожидаемый доход |
0,1403 | |||||||